بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران

با روش معادلات همزمان

 

فرزاد كريميã  علي راشديãã

چكيده

مقاله حاضر به  بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات با تكيه بر صادرات غيرنفتي وعوامل مؤثر برآنها از طريق روش حداقل مربعات دومرحله‌اي مي‌پردازد. نتايج نشان مي‌دهند كه صادرات غيرنفتي و توليد ناخالص داخلي هر دو بر روي يكديگر تأثيرات معني‌داري مي‌گذارند ولي تأثيرات GDP بر صادرات غيرنفتي به مراتب بيشتر است. از طرف ديگر، تأثيرات متغيرهاي پولي مانند نرخ ارز  و نرخ مبادله در كنار عواملي مانندكار، موجودي سرمايه و واردات بر صادرات غيرنفتي كشور نيز محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته و چگونگي ارتباط و ميزان تأثيرات هر يك، تعيين مي‌گردد.

مقدمه

امروزه، در ادبيات رشد اقتصادي، توجهي خاص به تجارت خارجي به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از اين رو، استراتژي تشويق صادرات به عنوان يك استراتژي موفق، مورد توجه بسياري از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ي مثال ، مي‌توان به مطالعات فدر (18982)، كاووسي (1984)، ادواردز (1993)، گرين وي (1994) و بيگم (1998) اشاره نمود.

نظريه‌هاي رشد سنتي كلاسيكها  و نئوكلاسيكها به وجود رابطه‌اي قوي ميان توسعه صادرات و رشد اقتصادي تأكيد داشته و معتقدند كه توسعة تجارت بين‌الملل، منجر به افزايش تخصص و كارايي در بخش‌هاي صادراتي شده و در نهايت, باعث تخصيص مجدد منابع از بخش‌هاي غيرتجاري و غيركارا به بخش‌هاي تجاري مي‌گردد كه اين پديده مي‌تواند به رشد توليد كمك نمايد. به طور كلي، اثرات جانبي رشد صادرات بر رشد توليد عبارتند از: افزايش بهره‌وري عوامل توليد، كارايي در تخصيص منابع، پيشرفت تكنولوژي و استفاده از تكنولوژي‌هاي روز، فراهم آوردن امكان بهره‌گيري از صرفه‌هاي ناشي از مقياس و افزايش تخصص نيروي كار . به عبارت ديگر،‌ هرگاه تخصيص اولية منابع از نوع بهينة‌پرتو نباشد، در اين صورت ،‌بهره‌وري كل عوامل توليد، مي‌‌تواند به وسيلة تخصيص مجدد منابع افزايش يابد و در نتيجه، توليد ناخالص داخلي نيز رشد خواهد يافت.

از جمله مشخصه‌هاي اصلي اقتصاد ايران، اتكاي شديد آن به صادرات نفت مي‌باشد. از آنجا كه نفت بيشتر يك كالاي سياسي است تا اقتصادي، لذا غالباً افت و خيزهاي قابل ملاحظه‌اي ‌در عوايد حاصله وجود دارد كه موجبات بروز عدم تعادل ساختاري در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي فراهم مي‌سازد. لذا، اتخاذ سياست‌هايي كه اتكا به تك محصولي بودن را كم و از طرفي موجبات افزايش صادرات غيرنفتي و كاهش واردات را فراهم سازد، امري ضروري به نظر مي‌رسد.

اين مطالعه حاضر، با تأكيد بر اهميت حياتي صادرات غيرنفتي در ايجاد و ابقاي رشد صادراتي، سعي گرديده‌‌ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غيرنفتي ايران، شناسايي و تجزيه و تحليل گردد. بدين منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غيرنفتي) و رشد توليد در غالب سيستم معادلات همزمان، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته، در اين راستا، تأثيرات ساير متغيرهاي اقتصادي از جمله موجودي سرمايه در بخش‌هاي تجاري، نيروي كار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نيز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا كه در روش‌هاي تك معادله‌اي ، به دليل تأثيرگذاي متقابل متغيرهاي اقتصادي بر يكديگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نيستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و كليه ارقام به قيمت ثابت سال 1361 محاسبه گرديده‌اند.

 

1. مروري بر ادبيات موضوع

مطالعات  اخير ثابت كرده است كه توليد ناشي از رشد بهره‌وري كل عوامل، از اهميت بيشتري نسبت به افزايش انباشت سرمايه برخوردار است (دورنبوش 2-1991); (پيچ و پتري 1993). يكي ازمنابع افزايش بهره‌وري كل مي‌تواند ناشي از آزادسازي تجاري باشد. آزاد‌سازي تجاري باعث مي‌شود تا بنگاه‌هاي داخلي به عوامل توليد خارجي در سطح گسترده‌اي با هزينه كمتر دست يابند كه  منجر به انتقال تابع توليد به سمت خارج مي‌گردد (رومر، 1989).

لويز (1991) براي 35 كشور درحال توسعه، شواهدي را در زمينة ارتباط بين تجارت، سياست‌هاي اقتصادي و رشد اقتصادي ارايه مي‌كند. وي مشاهده مي‌كند كه اتخاذ سياست‌هاي تشويق صادرات در كشورهايي نظير كره، تايوان، سنگاپور، مالزي و تايلند به صورت كارايي، رشد را بيشتر از سياست‌هاي محدودسازي واردات افزايش مي‌دهد.

ادواردز (1992) به بررسي تأثيرات سياست‌هاي تجاري در تشريح تفاوتهاي رشد كشورهاي مختلف مي‌پردازد. وي چنين تحليل مي‌كند كشورهايي كه سياست آزادسازي تجاري را اتخاذ كرده‌اند، دانش جهاني را با رشد سريعتر و نرخ بالاتري، انباشت مي‌كنند. ادواردز در تحليل تجربي خود در 35 كشور در حال توسعه، از طريق برقراري رابطه ميان نرخ رشد GDP سرانه با متغيرهايي مانند نسبت سرمايه به GDP وميزان باز بودن اقتصاد، وجود يك رابطة قوي ميان تجارت و رشد اقتصادي را تأييد مي‌كند. كلارك (1992) از طريق يك سيستم معادلات، رابطة ميان رشد GDP، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‌وري نيروي كار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش كارخانه‌اي را در كشورهاي در حال توسعه مورد بررسي قرارداده و  تأثيرات قوي  بخش صادرات بر رشد توليد را مورد بررسي قرارداده و تأثيرات قوي بخش صادرات بر رشد توليد را مورد تأييد قرار مي‌دهد.

بالاسا (1988 و 1985) و پاك و پيج (1993) در تحقيقات خود نقش مهم و اساسي تجارت و رشد صادرات را در كاميابي كشورهاي شرق آسيا به اثبات رسانده‌اند. آنان در تحقيقات خود نشان داده‌اند كه صادرات اين كشورها بيش از دو برابر صادرات ديگر كشورهاي در حال توسعه در سه دهة اخير افزايش يافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلي نيز سه برابر شده است. به عبارت ديگر، جريان تجارت و سرمايه‌گذاري در انتقال تكنولوژي و افزايش بازدهي و بهره‌وري بسيار اساسي بوده است.

پيج و پتري (1993) در مطالعة 87 كشور نتيجه گرفته‌اند كه بييشترين ميزان رشد آسياي شرقي را مي‌توان به سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع در سرمايه مادي و انسان نسبت داد. كروگر
(985) و بانك جهاني (1993) و ديگر طرفداران نظرية نئوكلاسيك نيزاستدلال مي‌كنند كه بازبودن تجارت بين‌ المللي مهمترين عامل در معجزة شرق آسيا بوده است.

 

2. شواهدي بر اهميت سياست برون نگر

براساس شواهد تاريخي، اصولاً، اقتصاد ايران بيشتر به سياستهاي جايگزيني واردات توجه  نشان داده است تا تشويق صادرات. هرگاه به شواهدي كه در اين زمينه وجود دارد دقت شود، اين موضوع قابل تأييد خواهد بود. براي مثال، سياست‌هاي نرخ ثابت ارز و اجراي آن براي ساليان متوالي ،ايجادصنايع مادر مانند فولاد، نساجي و ....، دولتي شدن و يا ملي شدن بسياري از صنايع و همچنين، دولتي بودن فعاليت‌هاي نظام بانكي، همه حاكي از توجه به سياست جانشيني واردات مي‌باشد. اما درسالهاي اخير و به طور مشخص از ابتداي برنامه اول توسعه، توجه به سياست‌هاي گسترش صادرات معطوف شده است. براي مثال، توجه به خصوصي‌سازي، گسترش سياست نرخ شناور ارز، تأسيس مناطق آزاد تجاري، اصلاح قوانين و مقررات گمركي و اخيراً تأسيس بانكهاي خصوصي، حاكي از توجه به اين موضوع مي‌باشد.

طبق شواهد تجربي گسترده، جهت گيري برون‌نگر و باز بودن تجارت بين‌المللي طي سه دهة اخير، موجبات رشد و ترقي بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله كشورهاي شرق آسيا بوده است. اين امر در جدول (1) به وضوح نشان داده شده ‌است.  و همانگونه كه مشاهده مي‌شود، پس از سال 1970، كشورهايي نظير هنگ‌كنگ،‌مالزي و سنگاپور، به رغم كوچك بودن، ‌از بالاترين نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلي (حتي در سطح جهاني) برخوردار بوده‌اند. اندونزي و تايلند با سياست‌هاي جايگزيني واردات، توسعه خود را شروع اما همگي به سوي گسترش صادرا ت روي آورده‌‌اند. اين امر كه به همراه افزايش سهم سرمايه‌گذاري در توليدناخالص داخلي نيز همراه بوده است،  در رشد اقتصادي اين كشورها به ويژه در دو دهة اخير، حايز اهميت بسيار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد GDP در اين كشورها، طي دوره‌هاي اتخاذ سياست‌هاي برون‌گرا، صحه‌اي بر اين مدعا است.

 

جدول 1 – سهم صادرات و سرمايه‌گذاري در GDP در چند كشور منتخب

(درصد)

 مأخذ: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1997

¯ در محاسبه سهم صادرات وسرمايه‌گذاري GDP ايران، استفاده از صادرات غيرنفتي، تصويري واقعي‌تر از موضوع به دست‌مي‌دهد. لذا از GDP غيرنفتي، صادرات غير نفتي و سرمايه‌گذاري منهاي سرمايه‌گذاري در نفت و گاز، براي محاسبه نسبتها استفاده شده است.

همانگونه كه گفته شد،ارقام در ايران حاكي از توجه كمتر به باز شدن اقتصاد و سياستهاي برون نگر بوده است. در سال 1995،‌برابر با 13.2 درصد بوده است در حالي كه اين رقم در كشورهايي نظري مالزي ، هنگ‌كنگ،‌ سنگاپور و تايلند به ترتيب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است كه تصوير واضحي از وضعيت كشور را دراين مقوله ارايه مي‌دهد.

 

3. پايه‌هاي نظري مدل

در يك اقتصاد كوچك مانند ايران، اين فرض معقول به نظر مي‌رسد كه تقاضا براي صادرات، باكشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهميت برخوردار مي‌باشد. از اين رو، مطالعه حاضر بر روي طرف عرضة اقتصاد تمركز خواهد نمود.

همانگونه كه قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طريق منافع جانبي حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره‌وري كل عوامل توليد اثر مثبت بر جاي گذارد و موجبات افزايش كل توليد اقتصاد را فراهم آورد. در حالي كه بخش‌هاي غيرصادراتي نيز به طور غيرمستقيم از دو طريق، از منافع ناشي از افزايش صادرات بهره مي‌برند: الف) استفاده از خدمات مديريتي، استراتژي‌هاي بازاريابي و نيز بهبود تكنولوژي و   ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سريع كه به واسطة رشد بخش صادراتي گسترش يافته است . از طرفي، ممكن است كه بهره‌وري عوامل صادراتي به دلايلي با بهره‌وري عوامل در بخش غير‌صادراتي (داخلي) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنايع صادراتي از نيروي كار متخصص‌تر و همنچنين فن‌آوري برتري استفاده مي‌نمايد و دوم،‌به علت عدم تحرك كامل عوامل توليد، احتمال اينكه بهره‌وري عوامل توليد در بخش صادراتي بيشتر باشد، وجود دارد (بيگم، 1998).

به اين ترتيب، توضيحات پيش گفته، اين نظر را كه صادرات، خود به عنوان يك متغير مهم و تأثيرگذار در تابع توليد كل وارد شود را توجيه مي‌كند. البته،‌ به دليل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات كل كشور و نيز به جهت تفكيك اثرات اين بخش از ساير صادرات، صادرات به دو بخش نفتي و غيرنفتي گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع توليد وارد گرديده است.  از طرفي، در كشورهاي درحال توسعه واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌‌اي براي انتقال به مرحلة توليد صنعتي امري ضروري است. زيرا واردات اين قبيل كالاها مي‌توانند تنگناهاي توليد را برطرف ساخته و با افزايش امكان كاربرد منابع موجود و برقراري ارتباط پسين و پيشين قوي در روند توليد، باعث افزايش كارايي و بهره‌وري در توليد گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در كشورهاي در حال توسعه از جمله يانگ لي (1995),‌ صالحي اصفهاني (1991) وگواسمن (1990) نيز حاكي از اهميت معني دار واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در افزايش تويلد داخلي اين قبيل كشورها ست، بنابراين، تابع توليد كل اقتصاد را مي‌توان به  صورت زير در نظر گرفت:

(1)Y=f(K, L, X_oil,X_Noil ,M)                                                            GDP =Yواقعي

=K ذخيره سرمايه در بخش‌هاي واقعي صادراتي (شامل كشاورزي، صنعت, معدن ‍، حمل ونقل و ارتباطات)[1]

=L نيروي كار

=X­oil صادرات نفتي واقعي

=XNoil واردات غير نفتي واقعي

=Mواردات كالاهاي واسطه‌اي واقعي

با گرفتن ديفرانسيل كلي از تابع فوق، خواهيم داشت:

(2)

با تبديل رابطة‌فوق به يك معادلة رشد، خواهيم داشت:

(3)

رابطه (3) تأثير هر يك از عوامل توليد را به صورت كشش توليدي آن عامل نشان مي‌دهد . از طرف ديگر، به منظور كاهش اثرات ناشي از پرداختن به يك  تابع كلاسيكي توليد كل و نيز به جهت اطلاعات مفيدي كه اين تابع مي‌تواند منتقل نمايد، تابع توليد مذكور به شكل يك تابع توليد كاب – داگلاس در نظر گرفته مي‌شود (آدامز، 1992) . بر اين اساس خواهيم داشت:

(4) ‎Y=AK^α1  L^α2  X^α3_oil  X^α4_Noil  M^A5                                              

با تبديل رابطه فوق به يك تابع لگاريتمي خطي ساده،‌خواهيم داشت:

(5) LnY=LnA + α₁LnK+α₂LnL+α₃LnX_oil+α₄LNX_Noil +α₅LnM+V_t

براي سطح معيني از تقاضاي كل، صادرات واقعي به رابطه مبادله،‌توليد واقعي و نرخ ارز واقعي بستگي دارد. دراين حالت مي‌توان تابع عرضة صادرات[2] را به‌صورت زير نوشت:

(6)                                                                                    

GDP عبارت ازتوليد ناخالص داخلي واقعي ، ER نرخ واقعي ارز و  رابطه مبادله است. هرگونه افزايش در GDP يا نرخ واقعي ارز باعث افزايش توان بالقوة صادراتي شده و مي‌تواند منجر به افزايش صادرات گردد و هرگونه افزايش در سطح قيمت هاي نسبي ()، صادرات حقيقي را كاهش مي‌دهد. يعني

بنابراين معادلة دوم سيستم را مي‌توان به صورت فرم قابل تخمين زير در نظر گرفت:

(7)                               

Ln عملگر لگاريتم در مبناي نپر است. حال، از معادلات (5) و (7) مي‌توان درجهت برآورد سيستمي تأثيرات پارامترهاي مؤثر بر صادرات غيرنفتي و رابطة صادرات (نفتي و غيرنفتي) با توليد ناخالص داخلي به صورت همزمان استفاده نمود.

 

4. نتايج حاصل از برآورد مدل

نتايج حاصل از برآورد حداقل مربعات دومرحله‌اي (2SLS) معادلات (5) و (10) در جدول (2) آورده شده است.

جدول 2 – نتايج حاصل از برآورد مدل به روش 2SLS (75-1338)

 

اعداد داخل پرانتز آماره‌هاي t مي‌باشند.

 

همانگونه كه از جدول مشاهده مي‌شود، ضرايب معادلات همگي معني دار و داراي علامات منطقي و صحيح هستند. معادلة اول نشان دهندة سهم تأثيرات صادرات غيرنفتي به همراه ساير متغيرهاي موجودي سرمايه در بخش هاي صادراتي،‌نيروي كار شاغل، صادرات نفتي و وارداتي ‌مي‌باشد. نتايج، گوياي سهم اندك و كم اهميت تأثيرات صادرات غير‌نفتي (حدود 03/0 درصد) در كنار سهم بزرگتر و كاملاً معني‌دار و مثبت صادرات نفتي در رشد GDP است. بنابراين، تأثيرات بخش صادرات كشور دررشد GDP متكي بر صادرات نفتي است و بخش غيرنفتي تأثيرات بسيار بطئي و كوچكي در كل دارد به گونه‌اي كه 1 درصد افزايش در صادرات غيرنفتي حدود 03/0 درصد باعث افزايش در GDP است. از طرف ديگر، طي دورة مورد مطالعه، واردات كالاهاي واسطه‌اي، ذخيره سرمايه در بخش‌هاي صادراتي و نيروي كار، تأثيرات مثبت و كاملاً معني‌داري بر رشد گذارده‌اند به گونه‌اي كه 1درصد افزايش در هر يك به ترتيب 15/0 ,‌65/0 و 31/0 درصد باعث افزايش در GDP خواهد شد.

معادلة دوم، تأثيرات غيرمستقيم هر يك از متغيرهاي فوق را از طريق GDP در كنار تأثيرات مستقيم متغيرهاي پولي نرخ ارز و نرخ مبادله را بر صادرات غير نفتي نشان مي‌دهد. همانگونه كه مشاهده مي‌شود، تغييرات نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي بيشترين تأثيرات را طي دورة مورد مطالعه بر صادرات غير نفتي كشور داشته‌اند. و پس از آن ،‌نرخ مبادله قرار دارد. به عبارت ديگر، 1 درصد افزايش در نرخ واقعي ارز باعث 51/0 درصد افزايش در صادرات غير نفتي خواهد شد. در حالي كه تأثيرات ثانويه اين متغير بر توليد (ضريب صادرات غير نفتي در معادلة اول) اندك است . تأثيرات را بطه مبادله نيز داراي علامت مورد انتظار وكاملاً معني دار مي‌باشد و نشان مي‌دهد كه 1درصد كاهش در رابطه مبادله، 12/0 درصد بر افزايش صادرات غيرنفتي تأثير خواهد گذارد. البته، توجه به اين امر ضروري به نظر مي‌رسد كه هرگاه سياست كاهش ارزش پول ملي با افزايش تورم داخلي همراه گردد، موجبات تضعيف اين اثر خواهد شد.

تأثيرات GDP بر صادرات غيرنفتي كه در واقع، اثرات ثانوية ساير متغيرهاي بخش توليد در اقتصاد،  مانند كار و سرمايه در كنار واردات را بر روي صادرات غيرنفتي مشخص مي‌سازد، با علامتي مثبت و كاملاً معني دار نشان مي‌دهد كه 1 درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي، 6/0  درصد باعث افزايش در صادرات غيرنفتي است. متغير مجازي جنگ با علامتي منفي و معني‌دار تأثير منفي و قابل توجه بر توليد و  صادرات غيرنفتي كشور نشان مي‌دهد.  چنانكه ضرايب همبستگي جزئي بين متغيرها نيز محاسبه گردد، مي‌توان به صورت دقيق‌تري اين اثرات راتحليل نمود. در جدول (3) اين ضرايب محاسبه شده ‌اند.

 

جدول 3 – ضرايب همبستگي جزئي بين متغيرهاي مدل